Доступ

Optimal Tracking Filter

В курсе Проектирование фильтра Калмана для трейдеров мы строили Optimal Tracking Filter от Джона Элерса.

Этот фильтр основан на статье Пола Калаты The tracking index: A generalized parameter for α-β and α-β-γ target trackers. Суть его в том, что если мы знаем ошибку измерения и ошибку процесса (маневра), то можем рассчитать оптимальные альфа/бету/гамму для фильтра Калмана. Вывод формулы для Optimal Tracking Filter я сделал в бесплатном курсе здесь.

Optimal Tracking Filter был «проходным» для отработки концепций фильтра Калмана. На нем мы не заостряли внимание. Однако, на этом фильтре можно построить очень хороший ФНЧ без параметров.

В курсе Замена индикаторов ATR, DMI, RSI, CSI при выборе тикера для торговли я ввел понятие средней цены Хаоса (Average Chaos Price). Она основана на Странном Аттракторе (Strange Attractor) — все идет по пути наименьшего сопротивления.

Объединим The Tracking Index со средней ценой Хаоса. Возможно, с т.з. ошибки процесса, это будет лучший выбор, чем вариант Джона Элерса?

Мы проведем небольшое исследование, где посмотрим ошибки измерения и процесса. Выявим некоторые любопытные закономерности.

Затем мы построим все индикаторы: альфа, альфа-бета и альфа-бета-гамма для вариантов Джона Элерса и Игоря Чечета. Увидим, что наши наблюдения сработали.

Если у вас есть курсы Проектирование фильтра Калмана для трейдеров и Замена индикаторов ATR, DMI, RSI, CSI, то напишите мне в личку Discord или в форме обратной связи сайта. Я предоставлю вам доступ к этому комбо курсу.