Доступ

Вывод формулы для Optimal Tracking Filter

В курсе Проектирование фильтра Калмана для трейдеров я использовал формулу Optimal Tracking Index. Благодаря этому индексу не нужно вручную подбирать альфу, бету и гамму для фильтров. Все что нам нужно, это ошибки процесса и измерения. Данный метод в 1984-м году представил Пол Калата.

Я ничего не принимаю на веру. Изучил его статью. Понял как появилась эта формула. Делюсь своими объяснениями с вами. Это мой первый разбор научной статьи.