Доступ

Проектирование фильтра Калмана для трейдеров

Одни говорят, что фильтр Калмана начинается с решения дифференциальных уравнений. Другие говорят, что для понимания фильтра нужны очень глубокие знания в линейной алгебре, математической статистике и других науках. Третьи, вообще, считают, что фильтр Калмана — это шаманство и черная магия. Еще бы, адаптивный фильтр без параметров, который используется при запуске космических кораблей!

Давайте раз и навсегда разберемся с этим фильтром. У меня непростая задача. Нужно провести вас таким маршрутом, чтобы без необходимости не углубляться в теорию, с одной стороны. С другой, вы должны получить ясную картину того, как фильтр работает.

Мы пойдем по практическим примерам, которые вы сможете внедрять здесь и сейчас. От формулы Kalman от Wealth-Lab, через исследования Джона Элерса и альфа-бета фильтры до канонического фильтра Калмана. Для лучшего понимания материала сделаем прогнозы на уравнениях движения Ньютона.

Когда потребуются новые знания, погрузимся в теорию. Да, будут выводы формул, но только тех, что нам пригодятся в дальнейших исследованиях.

В итоге, после прохождения курса, вы без проблем сможете сконструировать свой фильтр Калмана.