С чего начинается тестирование торговой системы? Правильно, с запуска торговой системы и получения ее показателей эффективности. Например, процента выигрышных сделок и среднего отношения прибыли к убыткам. За многие годы трейдинга таких показателей придумано много. Можно ли в BackTrader сделать так, чтобы все статистические расчеты выполнялись прямо из основной программы? Конечно, можно! Сейчас расскажу как.

Как обычно происходит работа со статистикой торговой системы. Мы программируем и запускаем торговую систему в программе технического анализа. Обратно получаем рассчитанные показатели эффективности. Далее их копируем и переносим в Excel. Затем в Excel настраиваем таблицы и формулы. По полученным данным строим графики.

Не кажется, что шаг с Excel какой-то странный? Зачем нам что-то куда-то переносить, если прямо здесь и сейчас у нас на “кончиках пальцев” вся мощь научных библиотек scipy, numpy и pandas.

Как получить статистику из торговой системы?

Очень просто. Перед запуском торговой системы мы подвязываем к ней нужные анализаторы. Затем, как обычно, запускаем торговую систему.

Когда торговая система отработает, то в качестве результата она выдаст нам набор данных, где, в том числе, будут результаты каждого анализатора.

Все это я показал в новом видео к уроку Торговая система с индикаторами бесплатного курса BackTrader: Быстрый старт.

Если мы выполняем оптимизацию, то в результате получим наборы данных под каждый набор оптимизационных параметров. Об этом рассказываю в новом видео к уроку Тестирование и оптимизация торговой системы.

Любой набор мы можем разложить как нам нужно, выбрать максимумы, минимумы, средние значения и пр. Т.е. мы получили полностью автоматический анализ статистики торговой системы из Python с использованием библиотеки BackTrader.