Финансовая Лаборатория
1.11K subscribers
35 photos
1 video
1 file
193 links
Личные финансы, инвестиции, трейдинг
Download Telegram
К концу года решил привести мысли в порядок по теме модели рынка. Буду записывать небольшие видео на эту тему. 1 видео = 1 тезис.

1. Какой тип данных мы получаем с рынка? Предлагаю посмотреть видео здесь >>>
Хочу поделиться радостной новостью. Олег Шпагин (наш человек 😊) вышел в финал хакатона Московской Биржи. Его работа входит в 15 лучших из 100+ поданных решений.

В этот раз я не буду в судейской бригаде, но удалось пообщаться с организаторами на площадке Московской Биржи. Они выделили проект Олега как очень серьезный с точки зрения идеологии торговли. Значит, не зря существует "Финансовая Лаборатория"!

От себя и от ФинЛаба желаю Олегу сегодня достойной защиты проекта! Есть все шансы на победу. А вам предлагаю поддержать Олега лайком. 👍
Подведены итоги хакатона. В идеологической номинации How to Guide с мощнейшей концепцией торговли абсолютным победителем стал Олег Шпагин.

Сначала победа на Финаме, теперь на ММВБ. Поздравляем победителя!

Проект Олега открыт всем в исходном коде здесь >>>
Поздравляем Вячеслава Арбузова с победой на хакатоне ММВБ!

Очень рад, что идеи альтернативной реальности (взлом рынка, лаборатория Монте-Карло) прекрасно вписались в проект Вячеслава.

С проектом можно ознакомиться здесь >>>
Связаться с Вячеславом можно через Telegram.
Завершается год. Нужно финалить обещанное. Поэтому, здесь в ближайшее будет больше активностей. Не обижайтесь, все для вас делаю...

Начну с того, что в AlorPy внес все последние изменения. В т.ч. возможность получать данные из запросов от основной информации к детальной. Адрес библиотеки AlorPy не изменился. Он находится здесь >>>
Коннектор Alor к BackTrader доработал так, чтобы при подписке на историю наших сделок не проходили сделки исторические. Была такая проблема при (пере)подключении. Библиотека BackTraderAlor живет здесь >>>
Каждый раз, запуская провайдер Финама FinamPy, мы вынуждены подтягивать полный справочник инструментов. Это занимает 2-4 секунды. Вроде бы, ерунда, подождем. Дело в том, что этот справочник меняется очень редко. Какой смысл каждый раз тащить от брокера одно и тоже?

Олег Шпагин предложил идею сохранять этот справочник в файл. В первый раз мы получаем справочник, сохраняем его в файл. Затем, если есть файл справочника, то мы берем все данные оттуда.

Я "допилил" эту идею. Сделал красивое сохранение данных в формате JSON. Полный код приложил в виде картинки. Также он доступен в файле 05_Securities.py

Именно участники ФинЛаба определяют, как будем улучшать нашу автоторговлю. Если хотите такой функционал не на уровне примера, а в FinamPy, то ставьте 👍 Как наберем 150 штук, займусь задачей.

P.S. Вижу. Понял. Приступаю! 😃
Live stream finished (2 hours)
Очень душевно посидели на традиционной Новогодней вечеринке. Как и обещал, выкладываю ссылки на видео. Если хотите просмотреть все видео, то вот ссылка на плейлист.

Начал с того, что поздравил всех "наших" ребят с победами на хакатонах Финама и Московской Биржи. Подробно рассказал про то, как мы будем использовать бесплатные сервисы МосБиржи открытых интересов и алгопак (прямая ссылка на библиотеку).

Я всегда дарю подарки. В этот раз представил полностью бесплатный курс Модель рынка (прямая ссылка на курс). Также записал для Московской Биржи 2 курса. Вот как их получить.

Показал, как будем работать со справочником Финама.

Рассказал про изменения в своей системе.

Посмотрели, что ждет нас в новом году. Например, опционный калькулятор в виде API.

Конечно же, ответил на все вопросы.

От имени проекта "Финансовая Лаборатория" поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
Все бесплатные материалы по ЦОС (Модель рынка, Манифест) доступны внутри курса здесь >>>
Предлагаю Вашему вниманию новый пост, где расскажу и покажу как можно использовать систему логов в Python. Такие сценарии очень хорошо подойдут к Вашим торговым системам, индикаторам и компонентам.

Если соберем 300 👍, то буду внедрять логи в свои бесплатные и открытые библиотеки на GitHub.

UPD: Уже внедряю. Ждите видео!
Готов беслатный мини-курс по получению биржевых данных по расписанию. Смотрите его здесь >>>

Не только кардинально обновил и дополнил библиотеку для работы с временнЫми интервалами, но, как обещал, внедрил систему логирования. Повод посмотреть как это работает!

Весь код из курса находится в репозитарии GitHub здесь >>>
Для вас доступны новые версии BackTraderAlor и BackTraderFinam. Что в них принципиально нового:

1. Система кэширования. При запуске все исторические данные берутся из CSV-файла. От брокера запрашиваются только оставшиеся бары до текущего момента. Очень полезно т.к. Финам и Тинькофф ставят ограничение на период запроса, кол-во бар в запросе и число запросов в минуту.

2. Получение новых бар не только по подписке, но и по расписанию работы биржи. У Финама на текущий момент нет подписки на новые бары. Расписание решает эту проблемы. Теперь можно полноценно торговать Финам через BackTrader.

3. Все новые бары при получении записываются в CSV-файл.
Подкинули мне работы по коннекторам Алора. Пахал так, что 2 недели на связь не выходил. Собственно, в чем дело.

Старожилы помнят, что более 2-х лет назад я сделал обертку для API Алора AlorPy и коннектор Алора для BackTrader BackTraderAlor. Всё работало. А если работает, то зачем трогать? Время шло. У Алора стали появляться новые функции. Те функции, что я использовал, стали устаревшими. И вот, из устаревших эти функции убрали из API. Это значит, что в любой момент мои библиотеки перестанут работать. Что делать? Переписывать код.

Раз изменения глобальные, то решил сразу решить все накопившиеся вопросы:

- Каждый раз не таскать всю историю, а хранить ее в файлах кэша. Забирать оттуда, получать недостающую историю и новые бары. Их тоже заносить в кэш.

- Получать новые исторические бары не только по подписке, но и по расписанию работы биржи.

- Алор изменил план счетов. Теперь на первый счет получаем токен, и сразу получаем доступ ко всем своим счетам/договорам/портфелям. Можно назначить тикер на любой счет. А можно при выставлении заявки указать счет. Т.е. стало не нужно запускать множество коннекторов для доступа к разным счетам.

- Из примеров к AlorPy сделал заготовки кода, которые пригодятся всем, кто хочет вести автоторговлю из чистого python.

- Для BackTraderAlor оставил только один поясняющий пример с заготовкой торговой системы и выставлением/отменой заявок.

Сегодня завершены последние тесты этих библиотек. Отдаю их на тестирование в наше сообщество "Финансовая Лаборатория".
Завершил тесты FinamPy и BackTraderFinam. Функциональность такая же, как и у Алора выше👆. Наше сообщество уже приступило к тестам.

Чтобы понять, кому что надо, черкните в опросе ниже 👇 все коннекторы, которые будете использовать в автоторговле.
Какие коннекторы ФинЛаба будете использовать для автоторговли?
Anonymous Poll
60%
Квик (QUIK)
28%
Алор
47%
Финам (TRANSAQ)
25%
Тинькофф Инвестиции