При импортировании внутридневных баров из QUIK постоянно будут возникать ситуации, когда в первом и последнем дне будут не все бары сессии. Как отсекать такие дни, смотрите в новом видео.
Удаление дожи 4-х цен
На многих тикерах приходят бары с одинаковыми ценами открытия/максимума/минимума/закрытия (дожи 4-х цен) во время клиринга и во внеторговое время. Что может дать ложные сигналы на открытие/закрытие позиции. Как отфильтровать эти дожи? Как обычно, рассказываю и показываю.
Идеология и инструменты автоторговли
Здесь я собрал выжимку из того, о чем рассказываю на страницах блога и в своих курсах про алгоритмическую и автоматическую торговлю. Материал будет полезен для начинающих трейдеров как дорожная карта, а для продвинутых трейдеров в качестве чеклиста.
Алготорговля в кризис
Перед возможным завтрашним открытием рынка рассказываю о своих ожиданиях, плане действия и использовании автоматических торговых систем. Делюсь планами с вами.
BackTrader: Цепочка заявок (Brackets)
Если нужно после исполнении одной заявки выставить другие заявки, то для этого в BackTrader есть механизм цепочки заявок (Bracket Orders). Например, при входе в длинную позицию через лимитную заявку выставить одновременно лимитную и стоп заявки на закрытие позиции. После закрытия позиции неисполненная заявка удаляется. На деле эти заявки довольно простые, о чем расскажу вам в…