Доступ

У заданных параметров индикаторов есть одна большая проблема. Выбор параметра обуславливается наиболее частым (доминантным) периодом на рынке. Рынок постоянно меняется. Индикатор с выбранным параметром то не успевает за рынком, то обгоняет его. Поэтому, возникла идея сделать параметры индикаторов адаптивными. Если рынок ускоряется, то индикатор должен быстрее реагировать на изменения. Если замедляется, то и индикатор должен замедлиться.

Для скользящих средних с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), к которой относится EMA, вопрос усреднения переходит в задачу выбора альфы. Как насчет того, чтобы ввести в альфу алгоритм адаптивности? В результате получим адаптивную скользящую среднюю (DSMA)

Изменения 2022 года:
• Вместо вариации фильтра Roofing используется классический ПФ 2-го порядка
• Для лучшего усреднения используется фильтр Ганна
• После улучшения DSMA Джон Элерс не использует адаптивные осцилляторы
• К оригинальному курсу приложен VIP-блок с выводом формулы Преобразования Фишера
• К оригинальному курсу приложена новая версия индикатора на Python и его полный разбор для BackTrader