Люди любопытны. Нами движет жажда познания. Люди социальны. Мы хотим найти общий язык с другими людьми. Эти 2 фактора говорят об одном. Мы будем изучать окружающий нас мир, и делиться результатами с другими.
Человек не появился из ниоткуда. Кто-то говорит, что мы сотворены Богом. Другие считают, что наш архитектор мать-природа. Но в одном все сходятся. Мы являемся следствием некоторых процессов, которыми не могли управлять. Поэтому, знания об окружающем мире мы вынуждены получать самостоятельно. Каждый человек с рождения проходит свой путь познания мира.
Хорошо. Пусть у нас не будет никаких знаний о мире. Пока мы можем только наблюдать за тем, что в нем происходит. У нас то светло, то темно. То жарко, то холодно. Время от времени мы хотим кушать. Самое простое объяснение этим явлением - свалить на кого-нибудь другого. "На все воля Божья" или "такова судьба". Универсальный ответ, который объясняет все.
Но пытливый человеческий ум требует объяснений! Почему происходит именно так? Начинается эпоха наблюдений событий, которые приводят к другим событиям. Появляются народные приметы. Увидел грача - весну встречай.
Далее начинается систематизация причин и следствий. У нас не просто темно и светло, холодно и жарко, но когда жарко, то у нас более светло, а когда холодно, более темно. Начинают появляться связи между наблюдениями.
Когда таких связей накопится достаточное количество, то можно их объединять в теорию. Модель, которая достоверно объясняла бы наблюдаемые явления.
Люди не перестают наблюдать, и находить новые связи. Их уже пытаются вписать в теорию. Если что-то не вписывается, то, рано или поздно, создается теория 2.0, в которой прошлая теория является частным случаем.
Получается, что мы идем от общего к частным случаям, которые снова собираем в общую теорию. Общее - частное - общее.
Теперь давайте эти рассуждения применим к трейдингу. Когда трейдинг появился в Японии и США, то это было нишевое занятие для небольшого кол-ва людей. Но и им нужно было понять, когда надо покупать, а когда продавать.
Началась эпоха народных примет. Древние трейдеры смотрели на график, и искали закономерности. Наблюдения за глобальными движениями цен дали нам графический анализ. Наблюдение за краткосрочными движениями дали нам свечной анализ.
Проблема была в том, что 2 трейдера, взглянув на график цен, воспринимали его субъективно. Один видел сигнал к покупке. Другой говорил, что надо продавать. Более того, в зависимости от настроения одного трейдера, решения тоже могли измениться. В общем, на народных приметах далеко не уедешь. Поэтому, возникла идея оценить рынок объективно. Языком цифр.
Проблема была в том, что расчетов нужно выполнять много, а вычислительные средства, которые смогли бы выполнить эту задачу, появились лишь в 70-х годах 20-го века. До этого времени, максимум, что могли сделать трейдеры, это на миллиметровой бумаге построить среднее значение цен закрытия. С развитием вычислительной техники мы получили индикаторы на любой вкус. Появились самые первые объективные оценки рынка.
Вопрос был в оценке результатов измерений. Если в рыночных ценах есть элемент случайности, то насколько качественно работают индикаторы? Нужна была теория 2.0, которая смогла бы ответить на этот вопрос.
Параллельно развивалась Теория вероятностей, Теория игр. Появилась Теория Хаоса и вейвлет преобразования. Люди научились оцифровывать сигнал, вывели формулы различных цифровых фильтров. Математика в этих теориях на порядок сложнее, чем линейные вычисления в индикаторах. Возможно, человеческая лень и риск зайти в тупик в этих теориях применительно к трейдингу, не вызвали у трейдеров массовое желание создать новую теорию трейдинга.
Если сравнивать трейдинг с механикой, то мы еще используем механику Ньютона. О теории относительности Эйнштейна мы еще не знаем. Может, пора идти дальше?
Первое, что мы можем использовать, это понятие рыночного сигнала. Если мы получили значение в начальной точке (на бирже), передали его в конечную точку (по Интернету) и приняли в том же виде в конечной точке (в торговом терминале у себя дома), то мы имеем дело с сигналом. Другое дело, что никакой смысловой нагрузки (текст, картинка, звук, видео) для человека этот сигнал не несет. Но от этого он не перестает быть сигналом.
Вторая теория, к которой мы можем обратиться, это Теория Хаоса. Суть этой теории в том, что случайное воздействие благодаря аттракторам ведет к неслучайным результатам.
Бесплатный обзорный курс по Теории Хаоса смотрите здесь >>>
Объединив Цифровую Обработку Сигналов с Теорией Хаоса можно доказать, что любой рыночный сигнал представляет собой розовый шум.
Бесплатный курс с доказательством того, что рыночный сигнал - это розовый шум, смотрите здесь >>>
Зная характеристики шума рыночного сигнала, и построив аттрактор, можно достаточно точно строить прогностические модели о дальнейшем движении цен.
Об этом мой идеологический и практический курс Розовый шум. Урок, где я показываю общую картину курса, доступен здесь >>>