Доступ

Фильтр Восса

По мнению Джона Элерса фильтр Восса является самой лучшей сигнальной линией для полосового фильтра. Поясняю. Когда мы строим полосовой фильтр для выделения движения рынка на заданных периодах, то из-за задержки фильтра нижних частот, полосовой фильтр запаздывает. Если к полосовому фильтру применить фильтр Восса, то он не только нивелирует задержку, но и виртуально забегает в будущее до 3-х баров вперед. Это свойство фильтр получает из-за его ассиметричности по обратной связи.

Асимметричность фильтра по обратной связи не только нивелирует задержку, но и виртуально забегает в будущее до 3-х баров вперед. Вместе с полосовым фильтром он находит очень точно развороты рыночных цен. Это самый лучший прогностический фильтр, который Джон Элерс использует в своих реальных торговых системах.

Изменения 2022 года:
• В 2021 году Джон Элерс полностью переписал свой главный индикатор MESA для анализа и прогноза рынков. Несмотря на это, Джон рекомендует использовать в торговых системах именно фильтр Восса, как простой, понятный, и соизмеримый по точности прогнозов с MESA.
• Джон Элерс при разработке фильтра Восса высказал гипотезу, что порядок фильтра надо брать примерно в 3 раза больше, чем размер прогноза. Так, чтобы получить прогноз на 3 бара нужно взять фильтр Восса 9-го порядка. Джон считает эту гипотезу доказанной, поэтому, на вход индикатора подается не порядок фильтра, а кол-во бар прогноза.
• Хорошее качество прогноза на 3 бара вперед. Можно полагаться на прогноз до 5-и баров вперед. Прогнозы на больший срок с фильтром Восса лучше не делать.
• Вместо канонического фильтра Roofing используется вариация Universal Filter от Джона Элерса. Этим фильтром Джон все чаще заменяет свои полосовые фильтры.
• К оригинальному курсу приложена новая версия индикатора и тестовой торговой системы на Python и его полный разбор для BackTrader