Рыночные циклы и прогностические индикаторы

Рыночные циклы – Научный подход к трейдингу

Стартовый курс, с которого мы начнем изучать теорию рыночных циклов. Я понимаю, что математику все давно забыли. Поэтому, в курсе я расскажу всю необходимую высшую математику применительно к курсу. Никаких долгих заумных и нудных теорий. Даю вам понятие цифрового сигнала, гармонических колебаний и их стабильность. Сразу же применяем их к теории рыночных циклов.

Далее нас ждет цифровая обработка сигнала, фильтры низких частот (ФНЧ), вывод передаточной функции, связь периодов SMA и EMA, логарифмическая шкала для отображения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Попутно мы с вами увидим, почему WMA – это тупиковая ветвь скользящих средних.

Разгоняемся. Смотрим конечные и бесконечные импульсные характеристики. Строим фильтр высоких частот (ФВЧ) и разбираем его АЧХ. В финале мы построим настоящий полосовой фильтр, который будет убирать как эмоциональные всплески, так и трендовую составляющую цен. Так мы и придем к объективным рыночным циклам.

Прогностические индикаторы

Во втором базовом курсе мы будем строить очень качественные индикаторы от Джона Элерса. Сначала поговорим про неидеальность и типы фильтров, вспомним для чего нужна комплЕксная плоскость и в каких формах мы сможем представить комплЕксные числа.

Спроектируем идеальный ФНЧ и его реализацию в виде индикатора Джона Элерса SuperSmoother. Аналогично, спроектируем идеальный ФВЧ и его реализацию в виде классического HighPass фильтра. На их основе сделаем полосовой фильтр Roofing.

Джон Элерс считает, что спектральное расширение – это самое главное, что нужно учитывать в трейдинге. В среднем, оно составляет 6 децибел на октаву. Эта фраза, скорее всего, вам сейчас непонятна. На курсе разберемся со спектральным расширением.

Мы уже достаточно продвинулись в теории циклов. Настолько, что сможем сделать очень качественные MESA Stochastic и MESA Ocsillator. Поработаем с техникой автоматического усиления сигнала.

Напоследок, фундаментальный вопрос: Что есть цена? Ответ, возможно, вас обескуражит. Цена – это белый шум с обратной связью. Поговорим об этом, поймем, как сможем использовать это наблюдение себе во благо.

Измерение рыночных циклов

Третий базовый курс полностью посвящаем рыночным циклам. Как говорит Джон Элерс, циклы эфемерны. Они приходят и уходят. Можно ли их измерить? Да, можно.

В каждом движении цены есть “шум”, трендовая составляющая и “чистые” движения, которые разложены на циклы разных периодов. Как их объективно измерить и пойдет речь. Мы построим настоящую тепловую карту, которая измеряет все возможные циклы.

Для решения этой задачи придется рассказать, как рассчитывается Корреляция Пирсона, как строится автокорреляционная периодограмма, и как с тепловой карты определить доминантный цикл.

Работа предстоит очень непростая, но по окончанию курса вы сможете в любой точке графика находить доминирующий цикл и его период. Как и во всех курсах, здесь будет подробный разбор кода.

Торговля рыночных движений

В финальном, четвертом базовом курсе, мы немного откатываемся назад и смотрим, как Джон Элерс торгует рыночные движения. Что он использует, а с чем категорически не согласен.

Приобрести набор из 4-х курсов >>>

Канал

Рыночные циклы и прогностические индикаторы

Рыночные циклы – Научный подход к трейдингу

Прогностические индикаторы

Измерение рыночных циклов

Торговля рыночных движений

Рыночные циклы - Научный подход к трейдингу

Прогностические индикаторы

Измерение рыночных циклов

Торговля рыночных движений