Доступ

Торговля частотных полос

У вас никогда не возникало идеи привести рыночные движения к гармоническим движениям? Например, к синусоиде. Тогда принципы торговли станут очень простыми. Купил на минимуме синуса, продал на вершине.

Проблема в том, что рынок — это далеко не синусоида. Можно ли с помощью преобразований рыночный сигнал приблизить к синусоиде?

Есть один подход, над которым работаю с 2014 года. Суть его в том, чтобы весь спектр рыночного сигнала разбить на шумы, тренды и рыночные циклы. Из сигнала удалить шумы и тренды, оставить только рыночные циклы. Затем полосу частот рыночных циклов очень нетривиальным способом разделить на более мелкие полосы, которые можно торговать как синусоиды с небольшими искажениями. Чем хорош такой подход?

Он решит проблему классических осцилляторов. Когда на рынке тренд, то они «залипают» на уровнях 0 или 100. Здесь же осцилляторы будут нормированы у среднего уровня 50, и будут плавно ходить вверх-вниз.

Полосы будут напоминать синусоиды, поэтому вы очень легко будете получать сигналы на вход в позицию и выход из нее.

В курсе Система Игоря Чечета: Торговля частотных полос мы с вами шаг за шагом разберем методологию получения частотных полос, посмотрим на формулы и алгоритмы, напишем код. Изначально код был написан на C# для системы Технического Анализа Welath-Lab. В 2022 году я переписал код на Python под платформу автоторговли BackTrader. Вы получите оба варианта кода.