BackTrader: Анализаторы производительности торговых систем

Главная задача торговой системы – заработать нам денег. Но какой ценой? Кто-то скажет, что главное – это конечный результат. Победителей не судят. Так ли это?

Пусть торговая система заработала за год 10 монет. Много это или мало? Все верно, нужно знать размер депозита. Пусть будет 50 монет. 20% годовых? Неплохо… Но достаточно ли знать только это?

Опытные трейдеры подскажут, что нужно смотреть самые мрачные дни торговой системы. Когда идет самая большая проигрышная серия. Роботы все стерпят, а вот вы готовы выдержать 10 убытков подряд? А 30? А 50?

Аналогично и с одним убытком. Какой он? Не очень хотелось бы, чтобы из 50-и монет депозита мы за раз теряли 49.

Заметьте, что с такими простыми рассуждениями мы выходим за рамки вопроса доходности торговой системы, и переходим к вопросу оценки ее производительности.

В BackTrader есть класс анализаторов торговых систем. В самой системе уже присутствует полтора десятка анализаторов, и около сотни показателей эффективности. В т.ч. коэфф. Шарпа, Сортино и пр. популярные метрики.

Чтобы разобраться с оценкой торговых систем, я записал для вас полностью бесплатный курс: Анализаторы производительности торговых систем, который и предлагаю вашему вниманию.

Курс состоит из 4-х частей:

1. Разбираемся в принципах построения анализаторов
2. Разбираем код встроенного анализатора
3. Понимаем, как можно делать интеграцию с внешними системами анализа
4. Создаем и разбираем удобный базовый анализатор торговых систем “с нуля”