Не секрет, что я считаю Джона Элерса гениальным человеком, который смог переосмыслить идеологию трейдинга. Хотя Джону уже почти 90 лет (он родился в 1933 году), но он не перестает радовать меня свежим взглядом на обыденные вещи. Сегодня поговорим о том, как Джон Элерс использует корреляцию в трейдинге.
Классически корреляцию в трейдинге рассматривают как похожесть движения двух финансовых инструментов. Если они идут вверх/вниз как близнецы-браться, то корреляция положительная. Если постоянно расходятся как в море корабли, то корреляция отрицательная.
Идея Джона такая: Что если сравнивать не тикеры друг с другом а тикеры с эталонами, используя понятие корреляции.
Что есть эталон тренда вверх? Эта прямая линия, у которой последовательно возрастают значения. Если у тикера тоже последовательно возрастают значения, то получаем корреляцию, близкую к идеальной. Нужен ли эталон тренда вниз? Нет, не нужен. Если у тикера последовательно уменьшаются значения, и мы будем их сравнивать с эталоном тренда вверх, то получим обратную корреляцию, близкую к идеальной.
На этом свойстве Джон Элерс построил индикатор Correlation Trend.
Как насчет цикла? Циклы бывают разные по периоду и амплитуде. Мы должны построить эталонный цикл. Есть предположение, что это будет какая-то гармоническая функция. Например, синусоида. Если от текущего значения мы сравним на период назад эталонную гармоническую функцию со значениями тикера, то также получим значение корреляции.
У Джона Элерса этот индикатор называется Correlation Angle.
Переходим к модели рыночных движений. Модель - это система, описывающая природный процесс с некоторой точностью. Мы понимаем, что есть тренд, а что флэт. На рынке нет чистых трендов и чистых флэтов.
Рыночные данные не являются стационарными. Здесь требуется пояснение. С точки зрения цифровой обработки сигналов (ЦОС) мы работаем сразу в двух доменах (наборах): временнОм и частотном.
Со временем все просто. Оно идет из прошлого через настоящее в будущее. Пока не изобретены машины времени, мы можем двигаться только в этом направлении.
С частотами дело обстоит гораздо сложнее. Они есть, их бесконечное количество, они существуют все одновременно. Каждая живет своей собственной жизнью. Частоты приходят и уходят без предупреждения. Это значит, что амплитуды частот - величины переменные.
Если подбрасывать монетку (случайное событие) 2 раза подряд, то при сочетаниях решка-орел или орел-решка мы получим цикл с периодом 2. Еще возможны сочетания решка-решка и орел-орел. Т.е. 2 сочетания из 4-х или в 50% случаев дадут нам цикл.
Если подбрасывать монетку 4 раза подряд, то цикл с периодом 4 возможен также в 2-х случаях: решка-решка-орел-орел или орел-орел-решка-решка. Но сочетаний 4-х подбросов уже будет 16. Это означает, что цикл с периодом 4 мы получим только в 12.5% случаев.
Чем больше период (меньше частота), тем менее стабильны циклы.
Строго говоря, рыночные цены это не совсем случайный процесс. Но правило, чем больше период цикла, тем меньше вероятность, что он пройдет весь свой период, не оборвавшись, справедливо и для них.
Данные рассуждения приводят нас к печальному выводу, что на рынке нет паттернов, которые гарантированно всегда будут генерировать нам прибыль. Что же тогда делать?
Нужно находить циклы у которых будет высокая вероятность завершения. Вот здесь нам и пригодится корреляция. Если от текущего значения в прошлое мы определим высокую степень коррелированности с эталонным циклом, то есть вероятность что этот цикл будет завершен.
Используя корреляцию вы однозначно сможете определить, что сейчас на рынке: тренд или цикл. Если на рынке цикл, то вы сможете определить фазу цикла.
Как только определен режим тренда, то вы встаете по его направлению, и держите позицию, пока тренд не завершится.
Если на рынке цикл, то покупаете в нижней точке цикла, продаете в верхней.
Практически, это все, что нужно знать о трейдинге.
Все концепции, выводы формул и готовый код индикаторов корреляции ищите в курсах Система Джона Элерса: Корреляция здесь >>>
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») представляет собой предложение заключить договор использования Веб-сайта «Финансовая Лаборатория VIP» (далее — «Сайт»), с доменным именем: finlab.vip, на нижеследующих условиях.
Внимание! До начала использования Сайта, подробно ознакомьтесь с настоящим Соглашением. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или хотя бы одним из его пунктов, вам следует незамедлительно прекратить использование Сайта.
В тексте настоящего Соглашения применяются следующие основные понятия и термины:
Сайт — автоматизированная информационная система, состоящая из Веб-страниц, объединенных общей темой и взаимосвязанных с помощью ссылок и контента, позволяющая осуществлять оказание информационно—консультационных услуг (далее — «Услуги»), включая продажу инфопродуктов, а Пользователям выбирать, заказывать, приобретать Услуги и инфопродукты (далее — «Инфопродукты»).
Контент Сайта (далее — «Контент») — размещенные на Сайте любые сведения об Администрации Сайта, Услугах, Инфопродуктах, условиях выбора, заказа, оказания, получения Услуг, продажи, покупки, Инфопродуктов, их оплаты, иная информация, в том числе, в текстовом, графическом, аудио-, видеоформате.
Администрация Сайта — ИП Чечет Игорь Александрович. ОГРН 315665800023072.
Пользователь Сайта (далее — «Пользователь») — любое физическое лицо, изъявившее желание воспользоваться функциональными возможностями и Контентом Сайта, принять настоящее Соглашение, Политику обработки персональных данных (далее — «Политика конфиденциальности») и Публичную оферту о заключении договора оказания информационно-консультационных услуг (далее — «Публичная оферта»), размещенные в открытом доступе на Сайте.
Стороны — Администрация Сайта и Пользователь совместно.
Инфопродукт — специальная форма передачи информации и предоставления консультаций, выполненная в графическом, текстовом, электронном, аудио-, видеоформате, с целью обеспечения Пользователя знаниями, навыками и умениями в определенной области (сфере).
Файл cookie — хранимый на компьютере или мобильном устройстве Пользователя небольшой текстовый файл, используемый для сохранения настроек просмотра Веб-страниц. В ходе первого посещения Сайта этот файл загружается с помощью браузера. При следующем посещении Сайта с того же устройства, браузер может проверить наличие связанного файла cookie (т.е. содержащего имя Сайта) и использовать данные этого файла cookie для их отправки обратно на Сайт. Это позволяет Администрации Сайта определить, посещался ли Сайт с этого браузера ранее или нет, а в некоторых случаях изменять отображаемый контент. Файлы cookies облегчают использование Сайта, позволяют предоставлять Пользователям подходящий Контент, используются в исследовательских и статистических целях, для улучшения работы Сайта.
Заявка — намерение Пользователя приобрести Услугу и/или Инфопродукт, выраженное в направлении электронного запроса по установленной форме на Сайте.
Заказ — комплекс действий Пользователя, включающий: должным образом оформленный запрос на оказание Услуги, приобретение Инфопродукта, путем заполнения Пользователем полей соответствующей электронной формы на Сайте с использованием Корзины; произведенный Администрацией Сайта расчет стоимости заказанных Услуги, Инфопродукта; оплату Пользователем заказанных Услуги, Инфопродукта.
Корзина — сервис Сайта, позволяющий Пользователю произвести первичный отбор заказанных Услуги, Инфопродукта для их дальнейшего оформления.
Регистрация — процедура внесения Персональных данных в специальную форму на Сайте, для формирования Личного кабинета, доступа к персонализированному функционалу Сайта, создания Аккаунта, Заказа, оплаты Услуг, Инфопродуктов, информация о которых размещена на Сайте.
Личный кабинет Пользователя (далее — «Личный кабинет») — персональная страница Пользователя, зарегистрированного в соответствии с Пользовательским соглашением. С помощью Личного кабинета Пользователь имеет доступ к истории и состоянию своих Заказов возможность проверить текущее состояние Корзины, просмотреть или изменить личную информацию, а также подписаться на новости, рекламные и другие информационные рассылки.
Аккаунт (учетная запись) — персональный раздел Пользователя на Сайте, доступный Пользователю после прохождения аутентификации (ввода верных логина и пароля), предназначенный для хранения сведений, сообщенных о себе Пользователем и управления своими Заказами.
Публичная оферта — содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить Соглашение, на указанных в предложении условиях, с любым, кто отзовется.
Акцепт Публичной оферты (далее — «Акцепт») — конкретные действия Пользователя по выполнению условий, изложенных в Соглашении, указывающие на полное и безоговорочное принятие Соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») представляет собой предложение заключить договор использования Веб-сайта «Финансовая Лаборатория VIP» (далее — «Сайт»), с доменным именем: finlab.vip, на нижеследующих условиях.
Внимание! До начала использования Сайта, подробно ознакомьтесь с настоящим Соглашением. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или хотя бы одним из его пунктов, вам следует незамедлительно прекратить использование Сайта.
В тексте настоящего Соглашения применяются следующие основные понятия и термины:
Сайт — автоматизированная информационная система, состоящая из Веб-страниц, объединенных общей темой и взаимосвязанных с помощью ссылок и контента, позволяющая осуществлять оказание информационно—консультационных услуг (далее — «Услуги»), включая продажу инфопродуктов, а Пользователям выбирать, заказывать, приобретать Услуги и инфопродукты (далее — «Инфопродукты»).
Контент Сайта (далее — «Контент») — размещенные на Сайте любые сведения об Администрации Сайта, Услугах, Инфопродуктах, условиях выбора, заказа, оказания, получения Услуг, продажи, покупки, Инфопродуктов, их оплаты, иная информация, в том числе, в текстовом, графическом, аудио-, видеоформате.
Администрация Сайта — ИП Чечет Игорь Александрович. ОГРН 315665800023072.
Пользователь Сайта (далее — «Пользователь») — любое физическое лицо, изъявившее желание воспользоваться функциональными возможностями и Контентом Сайта, принять настоящее Соглашение, Политику обработки персональных данных (далее — «Политика конфиденциальности») и Публичную оферту о заключении договора оказания информационно-консультационных услуг (далее — «Публичная оферта»), размещенные в открытом доступе на Сайте.
Стороны — Администрация Сайта и Пользователь совместно.
Инфопродукт — специальная форма передачи информации и предоставления консультаций, выполненная в графическом, текстовом, электронном, аудио-, видеоформате, с целью обеспечения Пользователя знаниями, навыками и умениями в определенной области (сфере).
Файл cookie — хранимый на компьютере или мобильном устройстве Пользователя небольшой текстовый файл, используемый для сохранения настроек просмотра Веб-страниц. В ходе первого посещения Сайта этот файл загружается с помощью браузера. При следующем посещении Сайта с того же устройства, браузер может проверить наличие связанного файла cookie (т.е. содержащего имя Сайта) и использовать данные этого файла cookie для их отправки обратно на Сайт. Это позволяет Администрации Сайта определить, посещался ли Сайт с этого браузера ранее или нет, а в некоторых случаях изменять отображаемый контент. Файлы cookies облегчают использование Сайта, позволяют предоставлять Пользователям подходящий Контент, используются в исследовательских и статистических целях, для улучшения работы Сайта.
Заявка — намерение Пользователя приобрести Услугу и/или Инфопродукт, выраженное в направлении электронного запроса по установленной форме на Сайте.
Заказ — комплекс действий Пользователя, включающий: должным образом оформленный запрос на оказание Услуги, приобретение Инфопродукта, путем заполнения Пользователем полей соответствующей электронной формы на Сайте с использованием Корзины; произведенный Администрацией Сайта расчет стоимости заказанных Услуги, Инфопродукта; оплату Пользователем заказанных Услуги, Инфопродукта.
Корзина — сервис Сайта, позволяющий Пользователю произвести первичный отбор заказанных Услуги, Инфопродукта для их дальнейшего оформления.
Регистрация — процедура внесения Персональных данных в специальную форму на Сайте, для формирования Личного кабинета, доступа к персонализированному функционалу Сайта, создания Аккаунта, Заказа, оплаты Услуг, Инфопродуктов, информация о которых размещена на Сайте.
Личный кабинет Пользователя (далее — «Личный кабинет») — персональная страница Пользователя, зарегистрированного в соответствии с Пользовательским соглашением. С помощью Личного кабинета Пользователь имеет доступ к истории и состоянию своих Заказов возможность проверить текущее состояние Корзины, просмотреть или изменить личную информацию, а также подписаться на новости, рекламные и другие информационные рассылки.
Аккаунт (учетная запись) — персональный раздел Пользователя на Сайте, доступный Пользователю после прохождения аутентификации (ввода верных логина и пароля), предназначенный для хранения сведений, сообщенных о себе Пользователем и управления своими Заказами.
Публичная оферта — содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить Соглашение, на указанных в предложении условиях, с любым, кто отзовется.
Акцепт Публичной оферты (далее — «Акцепт») — конкретные действия Пользователя по выполнению условий, изложенных в Соглашении, указывающие на полное и безоговорочное принятие Соглашения.