Канал

Обучение Система Игоря Чечета Цифровая Обработка Сигналов (ЦОС) для трейдеров Манифест ЦОС Прощайте, тяжелые хвосты!

Основной проблемой классического трейдинга является нормальное распределение. Мы знаем, что рыночные движения не имеют нормального распределения. Но в торговых системах мы принимаем, что цены нормально распределены. Налицо противоречие, которое может перекосить нашу торговую систему от состояния "поймала звёздочку" до полного "слива" депозита. Что на это скажет ЦОС?

Начнем с понимания того, почему рыночные движения не могут быть распределены нормально. У нас есть импульсы (краткосрочные стабильные колебания), рыночные циклы (среднеснесрочные и менее стабильные) и тренды (долгосрочные и нестабильные). Тренды у нас появляются редко, но когда они появляются, то увеличивают размер движений. При нормальном распределении, чем больше движение, тем меньше оно встречается. Тренды ломают нормальное распределение.

В классическом техническом анализе ничего лучше не придумали, чтобы трендами пренебрегать и считать, что рынок нормально распределен.

В ЦОС мы можем выделить отдельно импульсную, циклическую и трендовую части. Можем ли мы удалить трендовую часть? Можем, конечно! Тогда у нас останутся только импульсные и циклические движения, которые будут ограничены частотой (периодом) фильтра.

Тогда за пределами ограничивающей частоты у нас не будет значений. В идеальном фильтре так и будет. Но мы живем в реальном мире, и идеальных фильтров у нас не существует.

Чем качественнее фильтр, тем он должен быть большего порядка. Для большего порядка нужно больше исходных данных. Чем больше исходных данных, тем больше задержка. Но мы ведь хотим, чтобы фильтры у нас не запаздывали. Поэтому, ограничиваем их 2-ым или 3-им порядком.

Что получаем. Мы не можем гарантировать при ЦОС отсутствия значений "тяжелых" хвостов. Но их значения уменьшаются в десятки раз, что позволяет говорить о них как о погрешности изначально "грязного" сигнала.

Т.е. мы пришли от противоречия к погрешности. Большой шаг вперед.

Осталось оценить погрешность, добавить ее в неопределенность торговой системы. После чего тяжелые хвосты исчезают.

Теперь вы со спокойной совестью можете работать с нормальными распределениями.