Доступ

С легкой подачи Джона Элерса я начал изучать фильтры с конца 2012 года. Вопросы были простыми. Что можно получить в торговых системах с помощью фильтров? Какие фильтры лучше всего использовать под каждую трейдерскую задачу?

Сначала это были просто неструктурированные наброски. Я собирал мозаику по кусочкам. Чем больше кусочков появлялось, тем больше хотелось их как-то зафиксировать. Я не хотел использовать MatLab из-за его негуманной стоимости, но в то время альтернатив ему не было. Все разработки вел только для личного пользования.

Время шло. Появились классные бесплатные инструменты для исследователей наподобие Jupyter Notebook. Не пожалел времени, перенес все исследования по фильтрам на него. Результат оказался настолько впечатляющим, что решил поделиться им с вами в курсе «Система Игоря Чечета: Фильтры». Этот курс прекрасно дополнит и разовьет курс «ЦОС», вышедший ранее, и уже ставший хитом у трейдеров «Финансовой Лаборатории».

О чем этот курс? Если в ЦОС мы много работали с математикой фильтров, и спроектировали фильтры Баттерворда 2-го порядка для наших задач трейдинга, то здесь мы посмотрим на множество других фильтров. Какие нужно избегать, а какие брать в свои торговые системы? Как решить вопросы фильтрации на частотах, кратных частоте дискретизации (Nyquist) и на бесконечном цикле (DC)? Конечно, самые классные фильтры мы закодируем на Python для платформы BackTrader. Покажу вам интересные приемы реализации индикаторов. В общем, все 4 части курса будут вам полезны.