Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала

При тестировании торговых систем мы, так или иначе, занимаемся подгонкой. Наша задача из поступающих данных цен находить низкие цены, и по ним покупать. Находить высокие цены, и по ним продавать. Тогда мы получим восходящий график доходности. Тогда задача получения максимальной прибыли заменяется задачей подгонять точки входа и выхода на историческом графике. Само собой, этот график не повторится, и прибыль “на бумаге” не будет гарантировать прибыль в реальной торговле. Что же делать?

Ответ нужно искать в вопросах природы рынка. Самое простое, просто сгенерировать розовый шум (белый шум с обратной связью). Можно сгенерировать несколько тысяч историй на розовом шуме. Тогда будет понятно, используют ли ваши торговые техники особенности розового шума? Т.е. подгонка идет не к конкретному тикеру, а к розовому шуму как принципу формирования рыночного сигнала.

Однако, розовый шум в чистом виде не дает рыночный сигнал. Несколько лет назад у меня возникла идея измерения характеристик рыночного сигнала. Зная их, можно было бы сгенерировать какой угодно рыночный сигнал. Проблема была в том, что я не мог найти механизмов объективной оценки случайных движений рыночного сигнала.

Пару лет назад Джон Элерс на своем курсе рассказал нам о том, что в трейдинге можно попробовать использовать амплитудную и частотную модуляции. Именно эти механизмы позволили мне завершить задачу генерации синтетического рыночного сигнала по заданным характеристикам.

Синтетический сигнал оказался настолько качественным, что я стал использовать его при тестировании торговых техник и торговых систем. Более того, количественные характеристики тикеров намекают на то, какими методами нужно с ними работать.

Курс “Взлом рынка” состоит из 3-х частей:

1. Открытой вводной части, где будут поставлены все вопросы и показаны принципы амплитудной и частотной модуляций
2. Исследования, где мы шаг за шагом будем строить гипотезы и их объективно доказывать.
3. Разбора готового кода класса-генератора на Python, из которого будем получать синтезированный рыночный сигнал для тестов

Если вы хотите избавиться от подгонки ваших торговых систем, и понять, как устроен рыночный сигнал, то обязательно вписывайтесь в курс Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала

Приобрести курс >>>