Не секрет, что я считаю Джона Элерса гениальным человеком, который смог переосмыслить идеологию трейдинга. Хотя Джону уже почти 90 лет (он родился в 1933 году), но он не перестает радовать меня свежим взглядом на обыденные вещи. Сегодня поговорим о том, как Джон Элерс использует корреляцию в трейдинге.

Классически корреляцию в трейдинге рассматривают как похожесть движения двух финансовых инструментов. Если они идут вверх/вниз как близнецы-браться, то корреляция положительная. Если постоянно расходятся как в море корабли, то корреляция отрицательная.

Идея Джона такая: Что если сравнивать не тикеры друг с другом а тикеры с эталонами, используя понятие корреляции.

Что есть эталон тренда вверх? Эта прямая линия, у которой последовательно возрастают значения. Если у тикера тоже последовательно возрастают значения, то получаем корреляцию, близкую к идеальной. Нужен ли эталон тренда вниз? Нет, не нужен. Если у тикера последовательно уменьшаются значения, и мы будем их сравнивать с эталоном тренда вверх, то получим обратную корреляцию, близкую к идеальной.

На этом свойстве Джон Элерс построил индикатор Correlation Trend.

Как насчет цикла? Циклы бывают разные по периоду и амплитуде. Мы должны построить эталонный цикл. Есть предположение, что это будет какая-то гармоническая функция. Например, синусоида. Если от текущего значения мы сравним на период назад эталонную гармоническую функцию со значениями тикера, то также получим значение корреляции.

У Джона Элерса этот индикатор называется Correlation Angle.

Переходим к модели рыночных движений. Модель — это система, описывающая природный процесс с некоторой точностью. Мы понимаем, что есть тренд, а что флэт. На рынке нет чистых трендов и чистых флэтов.

Рыночные данные не являются стационарными. Здесь требуется пояснение. С точки зрения цифровой обработки сигналов (ЦОС) мы работаем сразу в двух доменах (наборах): временнОм и частотном.

Со временем все просто. Оно идет из прошлого через настоящее в будущее. Пока не изобретены машины времени, мы можем двигаться только в этом направлении.

С частотами дело обстоит гораздо сложнее. Они есть, их бесконечное количество, они существуют все одновременно. Каждая живет своей собственной жизнью. Частоты приходят и уходят без предупреждения. Это значит, что амплитуды частот — величины переменные.

Если подбрасывать монетку (случайное событие) 2 раза подряд, то при сочетаниях решка-орел или орел-решка мы получим цикл с периодом 2. Еще возможны сочетания решка-решка и орел-орел. Т.е. 2 сочетания из 4-х или в 50% случаев дадут нам цикл.

Если подбрасывать монетку 4 раза подряд, то цикл с периодом 4 возможен также в 2-х случаях: решка-решка-орел-орел или орел-орел-решка-решка. Но сочетаний 4-х подбросов уже будет 16. Это означает, что цикл с периодом 4 мы получим только в 12.5% случаев.

Чем больше период (меньше частота), тем менее стабильны циклы.

Строго говоря, рыночные цены это не совсем случайный процесс. Но правило, чем больше период цикла, тем меньше вероятность, что он пройдет весь свой период, не оборвавшись, справедливо и для них.

Данные рассуждения приводят нас к печальному выводу, что на рынке нет паттернов, которые гарантированно всегда будут генерировать нам прибыль. Что же тогда делать?

Нужно находить циклы у которых будет высокая вероятность завершения. Вот здесь нам и пригодится корреляция. Если от текущего значения в прошлое мы определим высокую степень коррелированности с эталонным циклом, то есть вероятность что этот цикл будет завершен.

Используя корреляцию вы однозначно сможете определить, что сейчас на рынке: тренд или цикл. Если на рынке цикл, то вы сможете определить фазу цикла.

Как только определен режим тренда, то вы встаете по его направлению, и держите позицию, пока тренд не завершится.

Если на рынке цикл, то покупаете в нижней точке цикла, продаете в верхней.

Практически, это все, что нужно знать о трейдинге.

Все концепции, выводы формул и готовый код индикаторов корреляции ищите в наборе «Система Джона Элерса: Корреляция».