У меня давно была задача количественно измерить рациональность рынка или торговой системы. Рациональность — это то, что даст нам заработок в долгосрочной перспективе. Эмоциональность (иррациональность) можно только принять такой какой она есть, и понять, что она может быть как за нас, так и против. Даже если торговая система может выявлять рациональную составляющую рынка, в моменте она может быть убыточной из-за эмоций.

Какой же может быть рациональность (% Rational)?

Самое простое — это принять за 0% полностью случайную систему. За 100% систему со всеми идеальными прибыльными сделками. За -100% идеальную сливную систему.

Тогда что будет, например, % Rational = 50? Это будет первое значение, где у системы не будет убытков, но прибыль в сделках будет разной величины. Т.е. для «граальности» достаточно всего 50% рациональности.

Конечно, самое интересное, это измерение % Rational вашей торговой системы. Всего лишь по одному этому показателю можно определить насколько хороша ваша система. Остальные характеристики не нужны.

В погоне за «граальностью» мы с вами очень быстро уйдем в подгонку. Чтобы этого не произошло, я ввожу показатель оптимальности (% Optimal).

Он будет калиброван от 0% — случайность, до 100% — идеальная подгонка под кривую. 50% при этом будет оптимальным. Система неслучайная, и без подгонки под кривую.

Тогда, чем ближе оптимальность к 50%, тем лучше система. Например, % Optimal = 40% лучше % Optimal = 70%. 40% — это «недокрутка» в 10% до оптимума в 50%. 70% — это «перекрутка» в 20% от 50%.

Давайте закрепим материал в видео из курса «Анализ ТС по Percent Rational / Percent Optimal» проекта «Система Игоря Чечета».

Хотите делать такой же анализ для ваших торговых систем?

В курсе будет большая теоретическая часть с выводом формул. Будем решать уравнение 3-ей степени через формулу Кардано. Да и с квадратными уравнениями вспомним школьный курс алгебры.

Мы получим набор показателей эффективности торговых систем, по которым сможем проводить оптимизацию. Также мы сможем просматривать показатели эффективности для любой системы с помощью визуализатора.

Кому надо все быстро здесь и сейчас, просто скопируйте готовую библиотеку и работайте! Если хотите разобраться в вычислениях, то все исходные коды проекта с моими подробными видео  и текстовыми комментариями вам помогут. Для исследователей показатели эффективности станут исходником для построения своих метрик производительности торговых систем.